交互项回归VS分组回归：讨论

zhaozimeng 发表于 2022-1-4 00:06
嗯嗯，我觉得会有影响。比较实用的方法我觉得是，两个都做一下，如果结论一致最好，特别是那种分组回归的 ...

请问像您说的那样，分组回归一组显著一组不显著，还需要进行检验吗

本人学术造诣不深，以下观点仅是本人的浅知拙见和对大佬语录的搬运，望各位大佬批评指正。
就分组回归而言，优点在于，操作简单，严谨的来说假设比较宽松，而且不需要考虑遗漏变量的问题，分组多余两组的话较于交互项更好解释；但缺点在于连老师所说的需要进行组间差异检验，邹检验、似不相关检验、费舍尔组合检验，且连续变量选择不同的分组界限时可能由于样本原因不显著，结果不好看。交互项假设比较严格，只假设解释变量组间差异，但显著性出来一般较高，结果比较漂亮，如前面几位大佬说的，交互项可以分析相关关系，比较容易找创新点；但交互项并非没有缺点，相反缺点很大，首先是多重共线性，其次交互项可以运用的前提是线性模型，当模型非线性加入交互项可能存在遗漏变量的问题，除非一开始就加入交互项；但一开始加入交互项，主要分析就得落在交互项分析上，由于多重共线性很容易不显著不是很好解释，到后面异质性分析再加入三重交互项就更不好解释了，显著性也可能不显著，但三项交互不显著可以作为排除竞争性假设来看，也不是不能解释。所以写作的时候可以从对自己有用的角度来陈述，也可以作为小小的创新点（主要创新点还是从视角）来“攻击”对标的那篇论文（前提是对标论文不是大佬写的，大佬一般都很严谨。）

求问大佬们以下情况怎么辨别呢？在涉及城市政策 的did中，经常考虑的异质性就是东西中区域和胡焕庸线
但不知道异质性时应该是分组做回归还是使用交乘项。
【方案1】用政策虚拟变量C与四个地区虚拟变量相乘，生成C*east，C*central，C*west，C*northeast四个交乘项，将基准模型中的政策虚拟变量C替换为这四个变量进行回归，看每个变量的系数。
【方案2】不调整基准模型，直接在四个区域内和胡焕庸线两侧做回归。
想问下这时候两种方式有什么区别呢？

南阳西蜀 发表于 2022-12-18 23:17
求问大佬们以下情况怎么辨别呢？在涉及城市政策 的did中，经常考虑的异质性就是东西中区域和胡焕庸线
但不 ...

大佬，看见你好多次了，算是一种缘分，求问第一种方法有没有参考文献啊？写毕业论文自己计量又不行，这几天找了好多文献了没找着。

wccarin 发表于 2023-1-10 09:07
大佬，看见你好多次了，算是一种缘分，求问第一种方法有没有参考文献啊？写毕业论文自己计量又不行，这几 ...

我看比较高级的大多数选择第一种，我举的例子吧，顺便《中国工业经济》上有这篇论文的代码，可以用来研究，《创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据》

萨缪尔森@曼昆 发表于 2022-11-14 16:23
本人学术造诣不深，以下观点仅是本人的浅知拙见和对大佬语录的搬运，望各位大佬批评指正。
就 ...

请问为什么交互项回归更容易多重共线性呢？回归的时候不是会自动drop掉共线性的部分吗？

hustwjp 发表于 2015-7-11 22:02
在比较关键变量在 两个子群体的不同影响时，个人认为交乘项和分样本回归作用是一样的。 这个一样建立在 两个 ...

学习到了~本来想点赞，手滑点到了踩，非常抱歉

请问楼主，Y=A+B+AB，根据C分组回归，想看看两组中AB的系数是否存在差异，可以做组间系数差异检验吗，以往的研究都是对自变量A的组间系数差异检验，可以做交互项的组间系数差异检验吗？

grantqin 发表于 2016-6-17 13:23
分组存在2个严重的问题:
1不同组回归系数不相等,但是否具有统计显著性,还需要检验,这个检验至少在STATA中没 ...

组间系数差异检验，可否？

分组回归和交互项隐含着不同的假设。交互项回归中，仅要求解释变量的系数存在组间差异，对控制变量不作要求 (两组共享一个回归系数)；分组回归则认为每个变量都存在组间差异，各组变量都有自己的回归系数。

毫无疑问，交互项回归的假设相对严格，因为控制变量亦可能存在组间差异。但是，交互项也有好处，那就是更容易得出显著的结果，而且省了组间差异检验这一步。