交互项回归VS分组回归：讨论

Y30151333 发表于 2017-7-7 16:46
您好老师，请问分组回归以后，如何检验各自的系数是否有显著差异呢？感谢！

用Chow检验对分组回归的系数差异是否显著进行检验，Eviews可以实现。

diegols 发表于 2016-6-20 20:08
你的意思是只说“在市场化程度高的地区，国有企业实行非多元化的可能性更大，民营企业实行多元化的可能性 ...

这个问题提得好，我也参与回复，主要有两点：一是实证结果验证了替代效应，因此解释的用语采用“Z变量越...，X变量对Y的影响越...”在文献中更普遍。二是你的第二种解释是对第一种解释得进一步阐释，因为第一种解释中“市场化程度越高，企业股权性质对是否多元化的影响越小”，在本例中可以进一步阐释为“市场化程度越高，国企实行多元化的可能性越小，也就是实行非多元化可能性越大”，民企的解释也同理。因此，两种解释并不是矛盾的，相反是简洁和深化的关系。

Janice_Yang 发表于 2017-7-13 09:35
您好，我讨论分样本讨论国有企业和非国有企业，结果很好。
但是为什么我将控股股东性质作为虚拟变量做交互 ...

您好，我想问一下，您这个问题解决了吗，我分组回归变量结果很好，但交乘项与预期方向相反，想知道是什么原因。

Janice_Yang 发表于 2017-7-13 09:35
您好，我讨论分样本讨论国有企业和非国有企业，结果很好。
但是为什么我将控股股东性质作为虚拟变量做交互 ...

我也是，伤心

讨论很有意义，受启发！

一枚小白~想问一下大家，分组或交互项可不可以适用于对C影响B，B影响A，B作为中间变量的机制检验呢。现在了解到的是可以直接用直接效应模型或者结构方程进行验证，但是也有说可以以中间变量进行分组来检验。感谢各位大神的指点！

hustchen2012 发表于 2017-7-7 17:45
suest 之后再ttest

请问这个好像不能用于面板数据，面板数据是什么命令呢

李梦思 发表于 2018-3-26 09:38
用Chow检验对分组回归的系数差异是否显著进行检验，Eviews可以实现。

请问这个能用于面板数据吗？命令是什么的，非常感谢

Lyndon-he 发表于 2018-10-2 17:02
我也是，伤心

请问这个问题解决了吗

任晨曦 发表于 2018-8-30 21:01
您好，我想问一下，您这个问题解决了吗，我分组回归变量结果很好，但交乘项与预期方向相反，想知道是什么 ...

请问这个问题是怎么解决的呢