楼主: nick_ln
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[统计软件] VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检 [推广有奖]

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nick_ln 发表于 2015-7-16 09:18:22 |AI写论文
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VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的

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关键词：GARCH ARCH 方程组 RCH ARC 方程组

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沙发
nick_ln 发表于 2015-7-16 09:19:16
拜托拜托了，真能帮忙解决还可以多送论坛币
藤椅
正无穷 发表于 2015-9-13 21:31:41
predict varlist,variance  试试这个预测方差
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