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viv0088 发表于 2008-11-6 19:56:00 |AI写论文

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关键词：BGM 请高人指点高人指点模型 BGM

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沙发

huiyuank 发表于 2008-11-7 02:09:00

BGM 又名 Market model 或者 Libor model.

因为在此之前的HJM模型只给出了瞬时未来利率（instantaneous forward rate）的动力模型，而在现实市场上这个利率并不存在。为了弥补这方面的不足，BGM 三个人提出了直接基于Libor利率的模型。其主要思路就是找到一系列关于Libor的neutral risk mesure，并在这些mesure下对其他产品进行定价和对冲。

付的这篇文章是一个不错的入门材料，希望对你有所帮助。当然了，BGM 中的这个M（Marek Musiela）写了一本名为Martingal methods in financial modelling, 本论坛可以下到。其中也有关于这个模型的详细介绍。