想问一下如何用excel计算复杂的经济问题，构建一个指数期货合约

公式如图所示
     其中n是合约期间内有效交易天数（周六周日被排除）。di表示第i次交易日和第i+1次交易日之间相隔的天数（一般为1，遇到周末就为3）。ri是SHIBOR隔夜拆借利率O/N。D代表整个合约所包括的全部天数。我是为了建立OIS-3M的指数期货合约。整个合约的时间是3个月期。
  现在我想把这个OIS计算出来，但是感觉无从下口了，关于excel的计算和写公式的能力不足，硬算的话好像很费时间，有没有大神可以帮我算一下的。

ri的数据附件在这，用隔夜利率就好了，即O/N 2015Shibor历史数据下载.xls (222.5 KB)

2015-7-22 11:46:34 上传

如果有人有想法，请先回复告诉我，然后再计算，我等你答案，因为比较着急，所以如果没人告诉我能做的话，今天晚上这个就取消了我自己做。

已经自己解决了。

彼岸之望 发表于 2015-7-22 20:56
已经自己解决了。

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客初 发表于 2015-7-30 10:44
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1在表格里分列，分别是

日期

O/N

di

1+di/360*ri/100

D

D内有效天数

合约期内累乘

OIS-3M

这里，di就是日期的后一期减去前一期。
r就是o/n
D就是想要构建的合约的结束期减去合约开始期+1,如1月1日到4月1日。D就是4月1减去1月1+1.
因为已有的数据全是有效交易日的，所以D以内的天数都是有效交易天数。
然后用product(x:y)这个函数累乘1+di/360*r/100这个项。
最后按照方程要求构建出了OIS-3m的指数。

巧用excel的函数功能和格式复制功能就行了。比较笨的办法吧。