[求助]如何模拟布朗运动

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请教各位，如何模拟布朗运动，并验证二次变差趋近于时间t呢？

B(t)~N(0,t)，如果用循环，每次产生一个正态随机数，然后t加1，但这样计算的sum(B(t)-B(t-1))^2不趋于t。是不是因为二次变差是要求最大的划分间隔趋于零，但要达到这个要求，貌似要是连续的，这如何是好啊……

不知道讲清问题没有，先谢过了

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关键词：布朗运动 Sum 不知道 随机数 最大的 模拟 布朗 运动

不懂-

 先顶哈再说~~

[em06]

1.模拟n个独立标准正态随机数x_1,x_2,...,x_n

2.构造部分和序列：S_k=\sum_{i=0}^{k}x_i,k=0,1,2,...,n （x_0=0），独立模拟两个即可

3.标准化，除以协方差矩阵的0.5次方

n很大时即可模拟布朗运动

mcmc模拟啊

我还在摸索布朗运动到底讲的是什么

顶下吧，不懂

下来看看再说吧！