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楼主: cmdanielhuier
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[问答] 请问SAS如何计算累积收益率? [推广有奖]

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我最近在做一个选股策略,每1个月出一个股票组合,得出一个当月收益率。该组合的时间跨度为7年,即94个月。

我现在想计算的是:加入一个变量,保存这些月份中截止每一个月的累计收益率

即:

——时间——    ——当月收益率——   ——截止当时累积收益率——
     2007.1                     0.1                                    0.1
     2007.2                     0.1                                   0.21(=(1+0.1)*(1+0.1)-1)
     2007.3                     0.2                                  0.452 (=(1+0.21)*(1+0.2)-1)
etc.


请问这样一个变量的计算,如何用SAS得以实现?

试过一些方法,都会出现只有第一行结果其余为“.”或者干脆全部为空这样的情况。

给的提示是缺失值是有由于引用缺失值而产生的。

不知各位大神有没有什么好的解决思路?

多谢各位大神指点!

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关键词:收益率 缺失值 etc 如何用 有没有 收益率 如何

雨果树 发表于 2015-8-11 17:58:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
sas的机制是变量的运算,你在不同的观测里写不同的公式,是不能识别的,建议你给每个月的累计收益率都分别建立一个新的变量,最后要统计的时候,再统一赋值给你要统计的变量。

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as223678912 发表于 2015-8-11 20:32:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
  1. data t1;
  2.         input date :mmddyy. v1;
  3.         retain v2 0;
  4.         v2 = (1 + v2) * (1 + v1) -1;
  5. datalines;
  6. 01012007        0.1
  7. 02012007        0.1
  8. 03012007        0.2
  9. ;
  10. run;

  11. proc print data = t1;
  12. run;
复制代码




Obs date v1 v2
1 17167 0.1 0.100
2 17198 0.1 0.210
3 17226 0.2 0.452

這樣應該可以

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as223678912 发表于 2015-8-11 20:32
Obs date v1 v2
1 17167 0.1 0.100
2 17198 0.1 0.210
嗯嗯,试了一下,可以了!

太感谢!跪拜大神!

原来这里不需要用到lag的啊,我之前也用过retain v2 0; 但是下一句写的是 v2=(1+lag(v2))*(1+v1)-1,就报错了。
太谢谢咯~

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cynthia1008 发表于 2015-8-16 00:08:12 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习了

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kuacabengcaci 发表于 2017-10-2 19:45:29 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
as223678912 发表于 2015-8-11 20:32
Obs date v1 v2
1 17167 0.1 0.100
2 17198 0.1 0.210
可不可以看一下运行出这样结果的代码

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l6397 发表于 2017-10-3 12:48:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习了

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湘江7 发表于 2020-1-16 10:09:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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