楼主: hehe999999999
1660 0

[其他] 关于权证历史波动率的问题,高手请进 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

学前班

40%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
0 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
20 点
帖子
1
精华
0
在线时间
0 小时
注册时间
2010-4-29
最后登录
2013-9-18

楼主
hehe999999999 发表于 2010-4-29 13:16:32 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
时间580009收盘价
2006-11-1512.785
2006-11-1613.155
2006-11-1713.149
2006-11-2012.73
2006-11-2113.586
2006-11-2213.043
2006-11-2312.94
2006-11-2412.886
2006-11-2713.014
2006-11-2812.773
2006-11-2912.826
2006-11-3013.01
2006-12-113.324
2006-12-413.25
2006-12-513.296
2006-12-612.911
2006-12-712.853
2006-12-812.734

根据以上的数据我想算这只权证的历史波动率。都说历史波动率是首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格(一般是每天的收盘价格或者均价);然后,对于每个时间段,求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价之比的自然对数;然后,求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根。
可是为什么我算出来的数据要比市场上发行的数据大上百分之一那么多呢???
请高手指导下,在线等候,很急,非常感谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:历史波动率 波动率 自然对数 非常感谢 时间段 时间段 收盘价 历史 证券

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-25 10:06