模型存在内生性变量的解决方法

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  模型中如果存在内生性变量，我们可以找工具变量替换即可。工具变量的选择只要掌握一个关键点就行：找一个和内生性变量有数据相关的，但是和残差没有关系的东西，这就是你的工具变量了。例如贸易量如果是内生的，那么你找地理距离作为工具变量。北京到纽约的距离，那是自然形成的，没人认为是由你的Y或者残差导致的。但是你会发现贸易量和地理距离在数据上具有相关性。这就很好。这种数据相关性越强，工具变量的效果就越好

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关键词：解决方法 内生性 工具变量 数据相关 相关性 模型

tianznn 发表于 2015-9-5 17:24
模型中如果存在内生性变量，我们可以找工具变量替换即可。工具变量的选择只要掌握一个关键点就行：找一个 ...

什么意思？

laojianga 发表于 2015-9-5 17:44
什么意思？

内生性变量会影响估计系数的准确性，用另外一个变量，也就是工具变量代替

tianznn 发表于 2015-9-5 17:49
内生性变量会影响估计系数的准确性，用另外一个变量，也就是工具变量代替

你确定是代替而不是加入

laojianga 发表于 2015-9-6 10:52
你确定是代替而不是加入

的确是代替，工具变量取代内生性变量后才能排除模型中内生性问题

tianznn 发表于 2015-9-5 17:49
内生性变量会影响估计系数的准确性，用另外一个变量，也就是工具变量代替

解决模型的内生性问题是通过在原模型中加入工具变量，用工具变量来代替内生变量，进行模型的分析，在解释模型的时候，使用原来的模型还是用替换了工具变量后的模型？？麻烦解释一下，谢谢了