楼主: 薇宝Rosa
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swap互换中 关于浮动利率债券为什么可以看作只提供单一现金流 [推广有奖]

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薇宝Rosa 发表于 2015-9-6 14:24:08 |AI写论文
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在算互换价值的时候 为什么可以直接把浮动利率债券看成只提供单一现金流 折算到现值 求分析解释多谢

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关键词：浮动利率债券 swap 浮动利率 WAP 现金流 现金流 价值

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沙发
yjb200888 学生认证  发表于 2015-12-10 18:49:36
因为把后面的现金流贴现回到第一个支付期就等于对应的那个时间点债券的价值，再往回贴到初始时间是一样的
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