问题求教：VAR模型中残差独立性检验未通过

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论坛高手众多，请帮忙解答：
我的数据有三个变量，其中两个为平稳序列，一个一阶差分平稳：
我用平稳的两个变量和第三个的一阶差分做VAR，得到的模型平稳性检验通过，但是残差独立性有两个过线了。

如下图所示：



请问这样的的模型可以做脉冲响应和方差分解吗？

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关键词：VAR模型 独立性检验 问题求教 AR模型 独立性 独立性 模型

我觉得问题不大，VAR稳定的话应该就可以脉冲分析了

胖胖小龟宝 发表于 2015-9-21 23:13
我觉得问题不大，VAR稳定的话应该就可以脉冲分析了

我还想请教一下，两个序列平稳，一个一阶差分，如果要做格兰杰检验和协整检验是不是得把那两个平稳序列一阶差分啊？