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请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？

具体有什么命令可以操作呢？

安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols regression？由于样本量很大，这样就没法控制个体效应了。

有没有适用于FE 模型的two-way clustering的命令呢？

您们都见多识广，希望能得到大家的帮助！！！

谢谢了！

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关键词：Clustering Cluster STATA面板 固定效应模型 Stata 模型

楼主最后有解决这个问题么？
fe是否可以twoway，我也很想知道

october1109 发表于 2015-12-15 11:32
楼主最后有解决这个问题么？
fe是否可以twoway，我也很想知道

可以做，在cgmreg命令的基础上修改了下ado file, 生成xtcgmreg命令就可以解决了

你好！请问cgmreg怎么安装呢？求回复！谢谢！

leiyi6082 发表于 2020-2-20 19:29
你好！请问cgmreg怎么安装呢？求回复！谢谢！

同问，请问版主有cgmreg的安装包吗！可否分享一下，谢谢

lesike 发表于 2021-5-28 17:00
同问，请问版主有cgmreg的安装包吗！可否分享一下，谢谢

双向cluster当然是reghdfe啦。当然，你也可以用vce2way.

lesike 发表于 2021-5-28 17:00
同问，请问版主有cgmreg的安装包吗！可否分享一下，谢谢

AER的文章<the slave trade and the origins of mistrust in Africa>附件中包含了cgmreg.ado

凌宇潇然 发表于 2016-1-30 04:44
可以做，在cgmreg命令的基础上修改了下ado file, 生成xtcgmreg命令就可以解决了

怎么修改生成呢

在Stata中进行面板固定效应模型与两向聚类标准误(Two-way Clustering)的操作并不矛盾。你可以先通过`xtreg`或`areg`命令进行固定效应回归，然后使用`cluster`选项来实现单向或者双向聚类。

对于双向聚类（two-way clustering），你可以在回归后使用`bootstrap`、`jackknife` 或者 `vce(robust)` 并结合自定义的`over()`选项来进行。但是Stata本身并没有直接提供一个命令来同时处理固定效应和两向聚类标准误。

一个解决方法是使用`areg`进行固定效应回归，然后使用`bootstrap`或`cluster`命令实现两向聚类。比如：

```stata
areg depvar indepvar1 indepvar2 ..., absorb(id) vce(robust)
qui su _b, meanonly
local df_r=r(df_r)
bootstrap r: areg depvar indepvar1 indepvar2 ..., absorb(id) vce(robust) [pw=weight] over(cluster1 cluster2), reps(500) saving(bsresults, replace) nodots seed(12345): bootstrap r: _b, reps(500)
bs, reps(500) df(df_r') nowarn
```

但这样的方法效率较低，特别是在大样本数据下。更高效的方法是使用用户编写的命令`reghdfe`, 它可以处理高维固定效应以及两向聚类标准误。

安装 `reghdfe` 可以通过以下Stata命令:

```stata
ssc install reghdfe, replace
```

然后进行回归并指定双向聚类：

```stata
reghdfe depvar indepvar1 indepvar2 ..., absorb(id time) vce(cluster cluster1 cluster2)
```

这里`id`和`time`是两个需要吸收的高维固定效应，而`cluster1`和`cluster2`是你想要进行两向聚类的标准误。

注意：在使用`reghdfe`时，你可能需要较大的内存分配。可以在Stata中通过`set memory`或`set matsize`命令来增加内存限制。

希望这可以帮助到你！

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