chen_nezo 发表于 2016-2-4 11:03
大侠的回复有点高深,请教一下,
这里RR指的是?
bfly是蝶式期权?,您指的是bfly的报价也是用vol报价? ...
RR = risk reversal
bfly = butterfly
ATM vol 看straddle就好了
risk reversal 一般是 90% 110% strike vol 的差 (OTM put OTM call) 大概能说明skew 有多少 (或者用25% delta normalized strike)
bfly 是 90%,100%, 110% ATM strike, 或者 25% delta put, 50% delta ATM option,, 25% delta call
可以看出convexity, 这个可以用vol报。当然你自己要先看你的atm vol和RR 算的准不准。
找本fx option的书看看吧
quote with ref fwd:
齐全定价是spot/fwd是要固定下来的, 否则没法算, 一般来讲大家都会先把这个固定下来。 比如所,spx spot @ 1995或者eurusd spot @ 1.1100