多元函数随机数产生

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请问在多元函数，比如多元正态分布产生随机数的过程中，为什么要设置方差协方差矩阵的分解方式，不是一般均值向量，与方差协方差矩阵一旦设定，函数就已经确定了吗？谢谢了

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关键词：随机数 多元正态分布 协方差矩阵 正态分布 均值向量 正态分布

如果你的目标是产生多元正态随机数，从均值向量和方差协方差矩阵直接也是可以生成多元正态随机数，例如：我能想到的方法是MCMC（全称是markov chain monte carlo），MCMC可以直接根据概率密度函数产生多元（正态分布以及其他分布都可以）随机数，但是MCMC计算很复杂，效率低下（如果你不熟悉这类方法，那你可能要花不少时间了解这“类”方法，包括Metropolis Hastings法, Gibbs法等等）。而通过Cholesky分解来做多元正态分布要事半功倍，应该是多元正态的随机数产生方法中最佳选择。

TimeT 发表于 2015-11-15 22:36
如果你的目标是产生多元正态随机数，从均值向量和方差协方差矩阵直接也是可以生成多元正态随机数，例如：我 ...

就是说不同的分解方式除了提高效率之外，最后都是和MCMC一样产生多元随机数是吧！

Nelsh--Deng 发表于 2015-11-16 15:02
就是说不同的分解方式除了提高效率之外，最后都是和MCMC一样产生多元随机数是吧！

我觉得是。殊途同归。

TimeT 发表于 2015-11-16 23:56
我觉得是。殊途同归。

不管怎样，谢谢了