两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，如何定义ECM

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两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）

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关键词：VAR模型 AR模型 时间序列 滞后期 VaR 误差修正项 ECM eviews 定义

小小理工生 发表于 2015-11-18 22:13
两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4 ...

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