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雷达卡
ADF经典的3个式子相信大家都知道
想问：第二步如果拒绝 就说明有趋势项了，就应该差分才能平稳，为什么如果第3步一般的t分布拒绝反而不用差分就是平稳的呢？
第一步：
对3式而言，在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 的显著地不为零，则序列 不存在单位根，说明是平稳的。结束检验。否则续继第二步。
第二步：
给定 =0，如在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 显著地不为零，则进入第三步，否则表明模型不含时间趋势。进入第四步。
第三步：
用一般的T分布检验 =0。如果参数 显著性地为零原序列不存在单位根，是平稳的。否则序列有单位根是不平稳的。
第四步：
估计模型2。在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 的显著地不为零，则序列 不存在单位根，说明是平稳的。结束检验。否则续继下一步。
第五步：
给定 =0，如在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 显著地不为零，表明含有常数项。则进入第三步，否则下一步。
第六步：
估计模型1。在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 的显著地不为零，则序列 不存在单位根，说明是平稳的。结束检验。否则序列Y存在单位根，是非不稳序列。
对上述中的的1和2，3，一个序列而言单位根的 值的计算有不同的要求。对方程1来说， 值为系数 的T值，为 在回归方程中对应的是T统计值，再查非标准分布的表的T值，
如果 大于各种状态时的查表T值，则不能拒绝原假设，有单位根，是非平稳的。
如果 小于大于各种状态时的查表T值，则是平稳的。（P为变量个数，时间T不算计，滞后项也不计，只计变量个数。对上述三式而言都是1。N为观测点个数，可查表）
测滞后项 系数 的显著性问题。
[此贴子已经被作者于2008-12-25 20:36:38编辑过]
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