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大专生
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最好是比较全面一点的,我刚入门。
顺便问问,偏微分方程在金融工程里有哪些应用,多谢。
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博士生
(美)约翰·赫尔(John C.Hull)著;张陶伟译,《期权、期货和其它衍生产品》,北京:华夏出版社,2000
(美)约翰·马歇尔(John F.Marshall),(美)维普尔·班赛尔(Vipul K.Bansal)著;宋逢明等译,《金融工程》,北京:清华大学出版社,1998
吴冲锋等著,《金融工程研究》,上海:上海交通大学出版社,2000
硕士生
把这本看好了就行了。
另外再找找国内的期刊杂志了解一下现在中国衍生产品市场的实际情况,因为Hull书上讲的产品好多中国都没有。
学科带头人
期权的价格就是一个偏微分方程的解!
谢谢各位,Hull的那本书快看完了。
我选了期权作为我的研究课题,但事实上这个课题的范围非常大,所以我是想找些比较全面和基础的定价方面的书看看,然后自己再选一个具体的方向。
手头上有一本Willmott的option pricing, 翻了一下好象挺难的。不知道各位有没有其他的推荐。
关于偏微分方程今天问了一下导师,他说这个具体要看我的研究对象和研究方法,最好先看看定价方面的书,然后我再根据自己的喜好,做选择。比如B-S model里的那个方程,其实有很多方法可以解的,不一定要学偏微分方程。
他倒是建议我学一下随机积分和布朗运动,说这两个比较重要。
贵宾
Ralf
hull的期权 期货和其他衍生工具的第五版,张掏伟翻译的是第三版,第六版也有,但是是ppt格式的
对于偏微分方程的问题,先看看随机微积分的知识吧
是Robert Jarrow, Stuart Turnbull的Derivative securities吗
高中生
建议通读这几本经典:
世界图书出版公司出的原版:
WB6603 Introduction to stochatic Calculus With Applications 48.00
WB6611 Methods of Mathematical Finance 59.00
WBK2002/5 Mathematical Models of Finanial Derivatives 78.00
还有 Martingale Method in Finance
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