统计分析在模拟时，如何用R语言产生自回归模型的数据？

使用arima.sim（）可以产生自回归模型的模拟数据，例如下面的代码就表示生成300个AR(1):y(t)=0.8y(t-1)+et的数据。
ar <- arima.sim(list(order = c(1,0,0), ar = 0.8), n = 300)

午后慵懒 发表于 2016-3-13 11:15
使用arima.sim（）可以产生自回归模型的模拟数据，例如下面的代码就表示生成300个AR(1):y(t)=0.8y(t-1)+et的 ...

您好，您这个模拟数据可以预测吗，如果我要预测10步，没一个预测点上都要产生随机数，该怎么做呢

buaa2013 发表于 2016-3-23 10:45
您好，您这个模拟数据可以预测吗，如果我要预测10步，没一个预测点上都要产生随机数，该怎么做呢

你可以尝试一下R中arima（）建立模型，再利用forecast.Arima（）做预测，具体的可以看这篇博客http://blog.csdn.net/desilting/article/detai，写得比较详细，你可以看看。关于函数里面的参数的设置，你可以在R中输入？arima、？forecast.Arima获得详细的介绍。

午后慵懒 发表于 2016-3-25 14:34
你可以尝试一下R中arima（）建立模型，再利用forecast.Arima（）做预测，具体的可以看这篇博客http://blo ...

您好，我打开链接了，但是没找到您要我看的，我想问一下 ar <- arima.sim(list(order = c(1,0,0), ar = 0.8), n = 300)  这里面的n=300，是不是就是向后预测了300步

buaa2013 发表于 2016-3-25 19:19
您好，我打开链接了，但是没找到您要我看的，我想问一下 ar

http://blog.csdn.net/desilting/article/details/39013825，应该是上次粘贴的地址不对，你再看看这个。至于你说的这个只是产生模拟数据的方法，要做预测就要先利用你产生的数据建模，建立了模型之后再利用这个模型进行向后预测。

午后慵懒 发表于 2016-3-13 11:15
使用arima.sim（）可以产生自回归模型的模拟数据，例如下面的代码就表示生成300个AR(1):y(t)=0.8y(t-1)+et的 ...

如果是VAR模型怎么产生模拟数据，求指导