R语言，如何做最简单的 自回归模型，也就是AR模型。

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今天打算做个自回归。突然，蒙着了。
R怎么做。

stata 很好做。
reg  y  l.y

R 呢？
lm（y~  ）

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关键词：自回归模型 回归模型 AR模型 自回归 R语言 模型 如何

jackylee2010 发表于 2015-11-29 11:56
今天打算做个自回归。突然，蒙着了。
R怎么做。

1 library(quantmod)
2 model<-arima(data,order=c(p,d,q))
3 model
4 ##p是AR阶数，d是差分阶数，q是MA阶数

也学习一下

George_Guo 发表于 2015-11-29 15:42
1 library(quantmod)
2 model

用quantmod 包的arima。
估计的方法应该是ML。不是OLS吧。