我现在遇到如下问题:
我对平稳序列X与Y进行格兰杰因果检验,发现:
X是Y的格兰杰的因
Y不是X格兰杰的果,
我我是不是可以认为,对于Y,X是内生变量;对于X,Y是外生变量,那我接下来建立VAR(2)模型,需要分别引入外生变量么,如下:
Yt=C+X(-1)+X(-2)+Y(-1)+Y(-2)+Ut
Xt=C+X(-1)+X(-2)+Yt+Ut,其中Yt是外生变量
这样对吗?求解答!谢谢谢谢!!!
楼主: zgxclzylzylzy
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[问答] 格兰杰因果关系的内生变量外生变量问题!! |
大专生 83%
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回帖推荐qq87257410 发表于2楼 查看完整内容 x能格兰杰引起y,但y不能格兰杰引起x,说明x y之间存在单向因果关系!外生变量指不由模型决定的但能影响模型的产量(已知产量),你觉得怎么理解呢?
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