sas可以二次规划的编程吗?
二次规划编程我不是很会编的,哪位大侠帮帮忙啊,数据我都有的,但就是不会运算的
目标函数:
ei=Ri-[bi1F1+bi2F2+…+binFn]
minVar(ei)
s.t.:bi1+bi2+…+bin=1
bi1,bi2,…,bin≥0
R F1 F2……Fn都是已知的,就是希望在b1+b2+…+bn=1的情况使得e的方差最小
哪位能帮我编程一下,谢了
给点数据哈:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 R
2004-4-16 -0.04192 -0.01449 -0.03325 -0.02445 -0.034 -0.02685 -0.02177 -0.00928
2004-4-23 -0.05032 -0.03771 -0.04244 -0.03844 -0.03508 -0.03186 -0.02843 -0.01137
2004-4-30 -0.02787 -0.01598 -0.03794 -0.03945 -0.04222 -0.04332 -0.00245 -0.00567
2004-5-14 -0.02807 -0.03119 -0.0172 -0.02032 -0.01433 -0.00991 0.001041 -0.0154
2004-5-21 -0.00029 -0.0066 -0.00117 0.007118 0.011753 0.008057 0.005583 -0.00233
2004-5-28 -0.01055 0.006034 -0.01286 -0.01217 -0.01705 -0.02287 0.008962 0.01091
2004-6-4 -0.0055 -0.01177 -0.00264 -0.00625 0.004574 0.002764 0.004349 -0.00454
2004-6-11 -0.05102 -0.03489 -0.0562 -0.04395 -0.06045 -0.06068 -0.00569 -0.02332
2004-6-18 -0.03035 -0.03814 -0.02912 -0.03285 -0.03341 -0.03671 0.004845 -0.01991
2004-6-25 -0.01825 -0.01956 -0.02034 -0.02034 -0.01617 -0.01406 0.004315 0.017438
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