工具变量分析中的ivendog和hausman检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在做工具变量分析时候，碰到一个问题

ivendog的检验结果是拒绝null，也即解释变量是内生的。IV也通过了相关的检验。

但hausman检验比较OLS 和IV 模型的结果时不能拒绝null，也就是说两者的估计系数没有系统性区别，因此看起来又应该倾向于采用OLS

那么，究竟应该采取OLS还是IV的估计值呢？理论上两个检验应该是一致的啊。请高手指点！

[此贴子已经被作者于2009-2-17 12:54:14编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏9 回帖

关键词：Hausman检验 ivendog hausman ausman 工具变量 工具 检验 变量 hausman ivendog

刚才突然发现可能应该不能直接用hausman。因为我发现ivendog帮助文件中说明了ivendog相当于hausman（带sigmamore）。

而在Hausman的说明文件里是      sigmamore specifies that the covariance matrices be based on the
            estimated disturbance variance from the efficient estimator.
            This option provides a proper estimate of the contrast variance
            for so-called tests of exogeneity and overidentification in
            instrumental variables regression.

因此，既然我做的是工具变量分析，就应该根据ivendog的结果来取舍，而不是不带sigmamore的hausman。

没看懂

检验工具变量分析中内生性的两个命令实际会得出一样的结果

第一种

ivreg2 y x2 （x1=z），two step

ivendog

第二种

ivreg2 y x2 （x1=z），two step

est store iv

reg y x1 x2

hausman iv,sigmamore

但是要注意，hausman后面必须加sigmamore， 否则两者结果不一样。

学习了，谢谢楼主

ivreg2后面真的能加two step吗？为什么我用这个命令显示"option two not allowed"呢？

留念

收着

mark。。。。。。。。

学习~~