楼主: cpine2000
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[一般统计问题] 工具变量分析中的ivendog和hausman检验 [推广有奖]

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我在做工具变量分析时候,碰到一个问题

ivendog的检验结果是拒绝null,也即解释变量是内生的。IV也通过了相关的检验。

但hausman检验比较OLS 和IV 模型的结果时不能拒绝null,也就是说两者的估计系数没有系统性区别,因此看起来又应该倾向于采用OLS

那么,究竟应该采取OLS还是IV的估计值呢?理论上两个检验应该是一致的啊。请高手指点!

[此贴子已经被作者于2009-2-17 12:54:14编辑过]

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关键词:Hausman检验 ivendog hausman ausman 工具变量 工具 检验 变量 hausman ivendog

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沙发
cpine2000 发表于 2009-2-17 01:29:00 |只看作者 |坛友微信交流群

刚才突然发现可能应该不能直接用hausman。因为我发现ivendog帮助文件中说明了ivendog相当于hausman(带sigmamore)。

而在Hausman的说明文件里是      sigmamore specifies that the covariance matrices be based on the
            estimated disturbance variance from the efficient estimator.
            This option provides a proper estimate of the contrast variance
            for so-called tests of exogeneity and overidentification in
            instrumental variables regression.

因此,既然我做的是工具变量分析,就应该根据ivendog的结果来取舍,而不是不带sigmamore的hausman。

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glin 发表于 2009-2-17 10:40:00 |只看作者 |坛友微信交流群

没看懂

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cpine2000 发表于 2009-2-17 12:51:00 |只看作者 |坛友微信交流群

检验工具变量分析中内生性的两个命令实际会得出一样的结果

第一种

ivreg2 y x2 (x1=z),two step

ivendog

第二种

ivreg2 y x2 (x1=z),two step

est store iv

reg y x1 x2

hausman iv,sigmamore

但是要注意,hausman后面必须加sigmamore, 否则两者结果不一样。

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报纸
jiangbogz 发表于 2010-12-20 16:32:37 |只看作者 |坛友微信交流群
学习了,谢谢楼主

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地板
lavendercao 发表于 2011-8-30 18:54:01 |只看作者 |坛友微信交流群
ivreg2后面真的能加two step吗?为什么我用这个命令显示"option two not allowed"呢?

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清风轻吟 发表于 2011-12-26 01:03:54 |只看作者 |坛友微信交流群
留念

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srainys 发表于 2011-12-28 12:05:26 |只看作者 |坛友微信交流群
收着

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jojogaotian 发表于 2013-7-9 00:05:33 |只看作者 |坛友微信交流群
mark。。。。。。。。

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xyz15110139 发表于 2013-7-9 08:44:07 |只看作者 |坛友微信交流群
学习~~

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