请帮我看下这个存在ARCH效应吗

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做EGARCH模型，这个是均值方程的残差相关图

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关键词：ARCH效应 ARCH RCH ARC EGARCH模型 模型

看图不可靠 建议对残差做ARCH-LM检验

ARCH检验步骤：得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或,然后点击OK

胖胖小龟宝 发表于 2016-1-26 09:58
看图不可靠 建议对残差做ARCH-LM检验

ARCH检验步骤：得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residu ...

view/residual tests/heteroskedasticity tests.
请问这个下面的滞后阶数要怎么选呢？

yujays 发表于 2016-1-27 11:07
view/residual tests/heteroskedasticity tests.
请问这个下面的滞后阶数要怎么选呢？

一般滞后选5期就行

yujays 发表于 2016-1-27 11:07
view/residual tests/heteroskedasticity tests.
请问这个下面的滞后阶数要怎么选呢？

一般滞后选5期就行