如果不存在arch效应该用什么模型？

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各位高手大神，我想问一下，对时间序列的残差平方项做arch效应检验，发现选择level不存在arch效应，这就证明不能用garch模型了么？但是选择1st difference就有arch效应。还有，如果不能用garch模型，那该用什么模型呢？多谢多谢

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关键词：ARCH效应 ARCH RCH ARC 不存在 模型

直接用经典回归就可以了。

yuzhigang_1983 发表于 2013-2-24 23:35
直接用经典回归就可以了。

经典回归？这个需要正态假设么？我不太清楚 加QQ吧我的基础实在太差了