关于用R做arch效应的检验

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初学者想问一下我想检验两个收益率时序数据是否具有ARCH效应，是应该分开检验还是可以一起做，应该用什么命令，我用的是R。在线等。

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关键词：ARCH效应 ARCH RCH ARC 在线等 arch效应

LM检验或者box ljung检验

用ArchTest()，原假设为没有ARCH效应

Ellosa 发表于 2016-1-1 16:47
用ArchTest()，原假设为没有ARCH效应

这个函数据说在FinTS包里，但是这个包根本找不到，请问你怎么解决的？

只有月亮经过 发表于 2017-9-14 15:49
这个函数据说在FinTS包里，但是这个包根本找不到，请问你怎么解决的？

请问一下您现在找到arch函数了吗？我现在也急需写程序

努力努力努力12356 发表于 2018-3-5 15:57
请问一下您现在找到arch函数了吗？我现在也急需写程序

去下载我说的那个包，我验证过，用这个检验arch效应很容易

在TSA包里，用McLeod.Li.test（）

只有月亮经过 发表于 2018-3-6 15:23
去下载我说的那个包，我验证过，用这个检验arch效应很容易

你好，想问一下你下载的包是FinTS嘛？

只有月亮经过 发表于 2018-3-6 15:23
去下载我说的那个包，我验证过，用这个检验arch效应很容易

你好，想问一下你下载的包是FinTS嘛？

王一108 发表于 2018-4-12 10:28
你好，想问一下你下载的包是FinTS嘛？

( ⊙ o ⊙ )是的