[求助] 检查到有一阶自回归，通过ar（1），消除后，其他自变量t检验通不过了，怎么办 ？

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    检查到有一阶自回归，通过ar（1），消除后，其他自变量t检验通不过了，怎么办 ？ 下面是数据

    
Variable  Coefficient  Std.   Error     t-Statistic   Prob. 
    
C           10.79011    1.441387    7.485922    0.0000
LNGDP 0.088043    0.202291     0.435231    0.6686
LNK      -0.116487    0.089996    -1.294359   0.2119
LNEX    0.077073    0.043320    1.779168     0.0921
LNIM    0.014620     0.033092    0.441802     0.6639
AR(1)     0.879333   0.103374     8.506305    0.0000
    

请各位大虾指点指点， 谢谢了， 希望大虾 写的详细点 拜托了

    

    

[此贴子已经被作者于2009-3-6 16:58:35编辑过]

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关键词：一阶自回归 自回归 自变量 t检验 怎么办 检验 变量 消除 检查

没人知道吗？ 拜托各位牛人大哥 能给个详细的解答啊 小弟急等

你可以在回归中加入解释变量和被解释变量的滞后项，同时去掉ar(1),再次做回归试试。然后再对模型进行序列相关的检验，看是否消除掉序列相关问题。

这个网址中的最后一个例子可以帮你
https://online.stat.psu.edu/stat ... ies-autocorrelation