[求助]股票收益率数据处理

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举个例子，一只股票和大盘的情况
股票交易时间    股票代码    收益率     大盘交易时间    收益率
09年1月10日    xxxxxx             xx               09年1月10日     xx
09年1月15日    xxxxxx              xx             09年1月11日      xx
出现的情况是，股票由于停牌之类的原因，和大盘的时间不一致，我希望能够控制例如，停牌时间3天以内，将差的数据行补充上，收益率补为0，如果停牌大于x天，我把大盘的数据部分删除。总之就是2者的时间对齐
这是一只的情况，如果有很多呢，如沪深两市所有a股……
stata，可以通过编程实现否
还有一个问题，如果我要通过这样的数据算所有股票的贝塔……有没有其他方法，不要敲regress……，然后直接把所有回归结果的常数项，贝塔，以及残差项的方差存下来，形成新的3个数据

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第一个问题似乎可以将大盘数据（包括date和ret_index两个变量）单独保留为index.dta，然后用merge命令（help merge）；一个类似的帖子供参考：http://dss.princeton.edu/usingdata/stata/analysis/eventstudydataprep.html

第二个问题参见Stata帮助help statsby。

请问一下，关于LZ第二个问题，该如何解决？help stataby搜不到什么结果啊？请ls高手指教～谢谢

以下是引用terrence在2009-3-16 23:03:00的发言：
请问一下，关于LZ第二个问题，该如何解决？help stataby搜不到什么结果啊？请ls高手指教～谢谢

是help statsby，而非help stataby！

那个连接强大了...