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<p>相关性和投资多元化的好处</p><p>一般来说， 相关性越低， 则多元化的好处越大， 因为最坏的情况相关性=-1， 两个股票完全向相反方向移动， 多元化之后， 则可以改变这个问题，增加收益。 但是， 如果相关性=1， 也就是两个股票正相关， 那是不是多元化的benefit就非常低了呢？ 个人感觉，好像多元化的benefit也是非常高的啊！ </p><p>因为两个股票增加的时候都同比例增加， 减少的时候同比例减少， 也是非常需要多元化的啊， 那么， 根据刚才的分析， 也就是在相关性=-1和+1的时候， 多元化的benefit都很高， 那么什么时候多元化的benefit比较低呢？ </p><p></p><p>相关性的含义就是： 两个变量的变化关系， 完全正相关，则说明一个变量增加10%， 另一个变量也会增加10%， 完全负相关则是， 一个变量增加10%， 另一个变量减少10%</p><p></p>

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关键词：benefit 多元化 相关性 fit Ben 请教

一般来说这和选择的投资样本有关，可以看一下投资组合模型，有个协方差矩阵。

风险受益高了，不是绝对受益高了，sharpe ratio明白吗？