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楼主: liujiale

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[教材交流讨论] [求助]请高手详细介绍下garch模型 [推广有奖]

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liujiale 发表于 2009-3-29 19:33:00 |AI写论文

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最近看到了个garch模型想详尽了解下谢谢大家了

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 详细介绍 ARCH GARCH 模型高手

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沙发

fly-ever 发表于 2009-3-29 19:45:00

这个可以去看看计量书啊

硕博论坛（www.shuobow.com），希望各位研究生支持！

藤椅

lyrasover 发表于 2009-3-30 13:23:00

可以参考复旦谢识予的高级计量

板凳

gaoxy 发表于 2009-3-30 13:30:00

广义自回归条件异方差模型，用残差序列平方和异方差函数自身的自回归来估计异方差函数

报纸

daqulananni 发表于 2009-4-4 16:14:00

我个人理解，GARCH给了我们一个估计现时波动率的非常好的方法。传统的方法用标准差作为估计值的波动率是一个时间段的波动率，而GARCH给出了一个时间点的波动率的估计值。此外，用GARCH可以对未来的波动率做预测。

并且GARCH可以非常容易的和随机波动模型和随机微分方程联系在一起，这在期权定价中是非常有用的。

地板

stefanels 发表于 2009-4-8 21:32:00

在GARCH模型中，特別針對時間序列資料來分析

其中，它具有幾個特點，具有短期記憶性(short-memory)模型
              在波動性具有對稱性現象

進一步，在長期記憶性(long-memory)模型為FIGARCH,
               其中「I」代表intergrated 共整合
                          「F」代表fractional 分數化
           看你想探討的切入點，再做調整，

適用軟體有Matlab/ Rats/ Oxs metrics都是很『牛』計算軟體

希望對你有直接幫助