楼主: liujiale
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[教材交流讨论] [求助]请高手详细介绍下garch模型 [推广有奖]

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liujiale 发表于 2009-3-29 19:33:00 |AI写论文

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最近看到了个garch模型  想详尽了解下  谢谢大家了

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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 详细介绍 ARCH GARCH 模型 高手

沙发
fly-ever 发表于 2009-3-29 19:45:00
这个可以去看看计量书啊
硕博论坛(www.shuobow.com),希望各位研究生支持!

藤椅
lyrasover 发表于 2009-3-30 13:23:00
可以参考复旦谢识予的高级计量

板凳
gaoxy 发表于 2009-3-30 13:30:00
广义自回归条件异方差模型,用残差序列平方和异方差函数自身的自回归来估计异方差函数

报纸
daqulananni 发表于 2009-4-4 16:14:00

我个人理解,GARCH给了我们一个估计现时波动率的非常好的方法。传统的方法用标准差作为估计值的波动率是一个时间段的波动率,而GARCH给出了一个时间点的波动率的估计值。此外,用GARCH可以对未来的波动率做预测。

并且GARCH可以非常容易的和随机波动模型和随机微分方程联系在一起,这在期权定价中是非常有用的。

地板
stefanels 发表于 2009-4-8 21:32:00

在GARCH模型中,特別針對時間序列資料來分析

其中,它具有幾個特點,具有短期記憶性(short-memory)模型
              在波動性具有對稱性現象

進一步,在長期記憶性(long-memory)模型為FIGARCH,
               其中 「I」代表intergrated 共整合
                          「F」代表fractional 分數化
           看你想探討的切入點,再做調整,

適用軟體有Matlab/ Rats/ Oxs metrics都是很『牛』計算軟體

希望對你有直接幫助

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xiaoxian0119 发表于 2009-4-9 08:49:00

matlab里面有函数直接算~~可以看看帮助了解

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