运用工具变量回归，与原变量回归，结果相反

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我做的是时间序列回归， 看很多文献上用自变量的三年滞后变量，作为原变量的工具变量在方程中进行回归，我也按照相同的方法做回归

但是结果上，原变量与工具变量结果相反，而且两个结果都是显著的，我应该信谁的呢？我还需要做些什么？


谢谢各位大大不吝赐教，祝大大们新年快乐

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关键词：工具变量 滞后变量 新年快乐 时间序列 自变量 自变量 而且

每个样本都不同的 方法只能用来借鉴不能完全照抄
比如你说的文献上用三年滞后变量 你的数据也许并不需要滞后变量 或者滞后期不是三年都很正常的 最好的滞后期一般都需要靠AIC来选择的 另外工具变量是否添加也是需要谨慎选择的  结果相反就要考虑哪一个更符合实际情况了
理论上需要相信书本 但实际操作上还要结合手中数据的实际情况 没有一篇论文或者一本书能把所有数据的情况都包含进去的

明白了，谢谢

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-17 13:14
每个样本都不同的 方法只能用来借鉴不能完全照抄
比如你说的文献上用三年滞后变量 你的数据也许并不需要滞 ...

祝大大新年快乐