面板数据的gmm检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在仿照网上的gmm检验步骤，在stata中得到了验证结果，stata菜鸟，水平有限，我认为应该是验证成功了，但不敢确定，请各位大神帮忙指点一下代码：
ivregress gmm lnX lngdpi  lnpopi lnpopj lnD F L T lnHC lnLTIPR (lnIPR = lnLT lngdpj),robust
estat firststage, all
estat overid
estat endogenous lnIPR
ivreg2 lnX lngdpi lngdpj lnpopi lnpopj lnD F L T lnHC lnLTIPR (lnIPR = lnLT lngdpj),gmm2s


结果：

先检验内生变量
. ivregress gmm lnX lngdpi  lnpopi lnpopj lnD F L T lnHC lnLTIPR (lnIPR = lnLT lngdpj),robust

Instrumental variables (GMM) regression                Number of obs =     680
                                                       Wald chi2(10) = 1561.88
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       R-squared     =  0.6431
GMM weight matrix: Robust                              Root MSE      =  1.1052

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         lnX |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       lnIPR |   28.16103   4.078869     6.90   0.000     20.16659    36.15546
      lngdpi |   10.01916   1.569068     6.39   0.000     6.943843    13.09448
      lnpopi |  -11.23935   4.260464    -2.64   0.008    -19.58971   -2.888997
      lnpopj |    .981998   .0314548    31.22   0.000     .9203477    1.043648
         lnD |  -.3356042   .0879735    -3.81   0.000     -.508029   -.1631794
           F |  -.5519003   .1996394    -2.76   0.006    -.9431863   -.1606142
           L |   2.293873   .2587026     8.87   0.000     1.786825     2.80092
           T |  -.0570795   .0091794    -6.22   0.000    -.0750707   -.0390883
        lnHC |  -2.838792   2.740194    -1.04   0.300    -8.209475     2.53189
     lnLTIPR |  -2.079046    .326958    -6.36   0.000    -2.719872    -1.43822
       _cons |  -42.79774   64.73064    -0.66   0.509    -169.6675    84.07199
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:  lnIPR
Instruments:   lngdpi lnpopi lnpopj lnD F L T lnHC lnLTIPR lnLT lngdpj

弱工具性检验
. estat firststage, all

  First-stage regression summary statistics
  --------------------------------------------------------------------------
               |            Adjusted      Partial       Robust
      Variable |   R-sq.       R-sq.        R-sq.      F(2,668)   Prob > F
  -------------+------------------------------------------------------------
         lnIPR |  0.9944      0.9944       0.0760       28.6272    0.0000
  --------------------------------------------------------------------------


  Shea's partial R-squared
  --------------------------------------------------
               |     Shea's             Shea's
      Variable |  Partial R-sq.   Adj. Partial R-sq.
  -------------+------------------------------------
         lnIPR |     0.0760             0.0621
  --------------------------------------------------

过度识别检验
. estat overid

  Test of overidentifying restriction:

  Hansen's J chi2(1) = 113.858 (p = 0.0000)

. estat endogenous lnIPR

  Test of endogeneity (orthogonality conditions)
  Ho: variables are exogenous

  GMM C statistic chi2(1) =  22.9764  (p = 0.0000)

GMM验证
.
. ivreg2 lnX lngdpi lngdpj lnpopi lnpopj lnD F L T lnHC lnLTIPR (lnIPR = lnLT lngdpj),gmm2s
Warning - duplicate variables detected
Duplicates:         lngdpj

2-Step GMM estimation
---------------------

Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics consistent for homoskedasticity only

                                                      Number of obs =      680
                                                      F( 11,   668) =   271.18
                                                      Prob > F      =   0.0000
Total (centered) SS     =  2327.342805                Centered R2   =   0.8172
Total (uncentered) SS   =  300051.2976                Uncentered R2 =   0.9986
Residual SS             =  425.3903337                Root MSE      =    .7909

------------------------------------------------------------------------------
         lnX |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       lnIPR |   1.187729    4.99029     0.24   0.812     -8.59306    10.96852
      lngdpi |   5.699809   1.352614     4.21   0.000     3.048735    8.350883
      lngdpj |   .7946897   .0487147    16.31   0.000     .6992107    .8901688
      lnpopi |   -69.7985   28.34201    -2.46   0.014    -125.3478   -14.24918
      lnpopj |   .2060715    .050728     4.06   0.000     .1066464    .3054966
         lnD |  -.5117757   .0585376    -8.74   0.000    -.6265072   -.3970441
           F |   .3414293   .1306623     2.61   0.009     .0853359    .5975227
           L |   2.652754   .1463557    18.13   0.000     2.365902    2.939606
           T |  -.0146569   .0082155    -1.78   0.074    -.0307589    .0014452
        lnHC |  -4.400852   2.093598    -2.10   0.036    -8.504228   -.2974758
     lnLTIPR |  -.0638482   .3973245    -0.16   0.872      -.84259    .7148936
       _cons |   1311.531   580.2193     2.26   0.024      174.322     2448.74
------------------------------------------------------------------------------
Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          43.571
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               45.733
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
                                         15% maximal IV size              8.96
                                         20% maximal IV size              6.66
                                         25% maximal IV size              5.53
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
------------------------------------------------------------------------------
Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           0.000
                                                 (equation exactly identified)
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:         lnIPR
Included instruments: lngdpi lngdpj lnpopi lnpopj lnD F L T lnHC lnLTIPR
Excluded instruments: lnLT
Duplicates:           lngdpj
------------------------------------------------------------------------------

.


我觉得应该算验证成功了吧？请各位大神帮忙看看，谢谢了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：面板数据 GMM instrumental Instruments restriction 网上

亲，我也在学gmm 好多不懂的 可以交流一下么

stata盲求交流，论文ing

__面朝阳光 发表于 2016-2-29 15:48
亲，我也在学gmm 好多不懂的 可以交流一下么

我也是不怎么会 就是照书上敲

离离原上草33 发表于 2016-3-5 08:30
stata盲求交流，论文ing

我基本也就是照着书上的抄一下 看看验证结果

rcm5433 发表于 2016-3-5 18:13
我也是不怎么会 就是照书上敲

好难啊》但是我的导师跟我说 不要做动态了~~~~