菜鸟问一个关于协整的问题

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<p>请问一个很菜的问题，因为自己不是学计量经济的，看了论坛上，好像越看越迷糊了。经常看到做JJ协整检验的时候，最多的可以有的协整数量是变量个数减一。 但是假如我有9个变量，协整方程数量只有1个或者2个，那这算什么，可以说这8个变量是协整的吗? 因为我对他们之间具体的关系什么不关心，我只要做简单的回归，所以只想知道他们是不是协整的，会不会有可能产生伪回归等等。是否说只要他们之间有一个协整存在就可以做回归了，还是5个变量要有7个协整方程存在才可以呢？</p><p>另外还有一个问题，我的模型里有7个解释变量， 但是我认为我的我的因变量会受到自变量上1到2滞后的影响，所以想到入2期滞后一起检验，这样就变的有21个自变量了，是在太多了。我该怎么办呢，难道全部一起回归吗？也要对这21个一一做单位根检验和协整检验吗。</p><p>请大家帮忙，谢谢。</p>

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关键词：jj协整检验 单位根检验 协整检验 协整方程 计量经济 模型

这个变量太多了