加权最小二乘法的问题

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目前本人在写论文，回归中需要用到加权最小二乘法：市面上比较通用的做法如下：xi:quietly reg car10 roa lg leverage state i.year i.industry predict u,residual
gen usq=u^2
gen lnusq=ln(usq)
xi:reg lnusq roa lg leverage state i.year i.industry,noc
predict g,xb
gen h=exp(g)
xi:reg car10 roa lg leverage state i.year i.industry[aw=1/h]  
但是本人回归之后，结果报了一堆多重共线性，然后只剩下了一个变量。。。

截图奉上。

还想请问，为啥网上有的说，aw=h，这让我很不理解，关键如果我用aw=h来回归，则完全没有任何问题。。。
求大神解答啊！

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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 Industry Leverage stata wls

求大神出现啊！！！！

我也不是很懂，但是和你交流下，我之前也做过，是因为你选择的权重的方法不同导致的，因为加权最小二乘法有很多选择权重方法，你选择的这个权重可能会影响到模型，其实权重有很多种方法，你做的是一种，如果直接aw=h,也是可以的，只是不同权重罢了，更深的大神解决了，我说的只是皮毛，嘻嘻