请问固定效应存在异方差怎么办？robust就可以了吗？

请教下大家：
我用的面板数据是31省30年的数据，所以T和N 差不多大。


1.固定效应模型用的是xttest3来检验异方差，结果显示P=0，存在异方差。
用了xtreg……，fe  robust之后，回归系数并没有改变，Std. Err. 变了。
请问之后还需要进行xttest3检验吗？ 还是加了robust后就OK了？

2.我先检验是否存在遗漏变量，用的RESET检验，estat ovtest。但是这个检验只能在OLS回归后用，如果检验通过了，是否表明固定效用模型中也不存在遗漏变量？

请问您可以回答吗？ 多谢~~

atemporal 发表于 2016-3-14 21:27
请问您可以回答吗？ 多谢~~

    robust是针对模型异方差问题的，自然只会改变模型的标准误，而不会改变回归系数大小。用了robust命令后，模型异方差问题可以不用考虑了。
   不管哪个模型，遗漏变量的问题基本难免。只要遗漏的变量是严格外生的就行。而遗漏的变量是否严格外生这点没法判断。所以，建议在模型中除了加入关注的变量外，加入一些同类研究中大家常用的控制变量。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-14 21:54
robust是针对模型异方差问题的，自然只会改变模型的标准误，而不会改变回归系数大小。用了robust命令 ...

我想问一下您， 如果不存在异方差加入robust，标准误不会改变吧；
另外，如果加入robust，标准误改变是不是一定说明存在异方差呢？
谢谢您

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-14 21:54
robust是针对模型异方差问题的，自然只会改变模型的标准误，而不会改变回归系数大小。用了robust命令 ...

我想问一下您， 如果不存在异方差加入robust，标准误不会改变吧；
另外，如果加入robust，标准误改变是不是一定说明存在异方差呢？
谢谢您

18140548118 发表于 2017-4-26 17:05
我想问一下您， 如果不存在异方差加入robust，标准误不会改变吧；
另外，如果加入robust，标准误改变是不 ...

不管存不存在异方差，用robust保守的稳健标准误准没错。不用纠结～

18140548118 发表于 2017-4-26 17:05
我想问一下您， 如果不存在异方差加入robust，标准误不会改变吧；
另外，如果加入robust，标准误改变是不 ...

我觉得需要先用xttest3来检验，根据P值的显著性来判断是否有异方差，而不是单单的靠robust。

KevinJiang911 发表于 2020-6-9 14:16
我觉得需要先用xttest3来检验，根据P值的显著性来判断是否有异方差，而不是单单的靠robust。

一般而言，异方差问题不必检验，直接用稳健标准误，这样回归的标准误不会受异方差的影响。
如果不想用稳健标准误，才需要检验是否存在异方差这类问题，如果发现确实不存在，就可以不用，如果存在，那就必须用。不过不推荐后面这个步骤，还是建议直接用稳健标准误。

xddlovejiao1314 发表于 2017-4-26 19:25
不管存不存在异方差，用robust保守的稳健标准误准没错。不用纠结～

请问稳健标准差的原理是什么呢，是不是也是一种加权最小二乘法