求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？

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求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] :
  replacement has length zero
代码如下，谢谢！

1. variance.model = list(model = "fGARCH",garchOrder = c(1,1), submodel = "GARCH",
   
2.                       external.regressors = NULL, variance.targeting = F);
   
3. mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = T, arfima = F,
   
4.                   external.regressors = x);
   
5. spec <- ugarchspec(variance.model = variance.model, mean.model = mean.model,
   
6.                   distribution.model = "norm");
   
7. fit <- ugarchfit(spec,data = y)

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 外生变量 均值方程 模型

同问同问！！！

你好，外生变量要是一个矩阵，在原来的列向量右边cbind一列 cbind(x,1)

大牛能不能再解释一下？
比如a是一个矩阵[1,2;3,4]，列的名字分别是X1、X2，现在这两个需要作为外生变量，那么我怎么写mean.model?

batbaby 发表于 2016-10-12 11:54
你好，外生变量要是一个矩阵，在原来的列向量右边cbind一列 cbind(x,1)

我理解应该外生变量是一个矩阵，但为什么还要用cbind（x，1）加上一列呢？
另外，不知道你懂不懂ugarchforecast函数？怎么做均值有外生变量的模型的预测？

楼主，我试了代码将external.regressors变为矩阵形式，但是跑出来的结果是这样的
Conditional Variance Dynamics   
-----------------------------------
GARCH Model     : fGARCH(1,1)
fGARCH Sub-Model        : GARCH
Mean Model      : ARFIMA(1,0,0)
Distribution    : norm

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
ar1     0.116415    0.036964   3.1494 0.001636
omega   0.000127    0.000084   1.5163 0.129444
alpha1  0.074624    0.014689   5.0803 0.000000
beta1   0.917226    0.013982  65.6025 0.000000
vxreg1  0.000000    0.000232   0.0000 1.000000
外部回归系数居然p值为1，怎么会这样呢？同样的又跑了一遍数据在Eviews中，做出的结果完全不一样

楼上的同学问题解决了么？？？

1.试试写成 external.regressors=matrix(外生变量)
2.在ugarchfit中加入 solver="solnp" 加在data后面
3.把external.regressors=NULL这个去掉
同时尝试以上三点 或许可以解决

韩克拉玛风 发表于 2017-2-27 17:41
楼主，我试了代码将external.regressors变为矩阵形式，但是跑出来的结果是这样的
Conditional Variance Dy ...

我跟你情况一样啊，这可咋整

韩克拉玛风 发表于 2017-2-27 17:41
楼主，我试了代码将external.regressors变为矩阵形式，但是跑出来的结果是这样的
Conditional Variance Dy ...

请问最后解决了吗？