[原创]请问计量的高手，协整方程如何识别？

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协整方程的正确识别对JJ检验很重要，但目前没有什么书讲清楚的？想向大家讨论一下。或者有没有好的教材我没发现的，请指点一下。谢谢。

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关键词：协整方程 JJ检验 大家讨论 有没有 如何

EG检验和JJ检验就是检验是否协整的

呵呵，就是想知道怎么进行JJ检验，因为JJ需要先判断协整方程。

Engle-Granger两步法协整检验 和Johansen-Juselius协整检验都是很主流的检验协整的方法，

但由于E-G两步法虽然使用方便，但在小样本下OLS协整估计具有实质性偏差，故在一般研究中采用Johansen极大似然法完成协整检验居多。

李子奈老师的教材上有吧

4楼回答的很详细，很感谢，但是还不是我需要的，我是知道JJ检验的重要性，但是如何进行操作，其中就有协整方程类型的识别问题，我问的是这个。

zhileo 发表于 2009-4-24 23:49
4楼回答的很详细，很感谢，但是还不是我需要的，我是知道JJ检验的重要性，但是如何进行操作，其中就有协整方 ...

可以参考“协整检验的DGP 识别，统计研究，2007（2）”这篇文献。我也在研究这个。