stata中arma-garch模型的参数检验问题

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请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 Stata GARCH ARCH 检验 模型

arma部分没有太多经济意义，不能进行线性约束，因为系数的估计本来就是一个不断迭代的过程