event study中有关normal return 与abnormal return的处理 [推广有奖]

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yunzhifeng1214 发表于 2016-4-3 15:47:29 |AI写论文

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在做event study 时根据DSS-stata 里的教程（原地址）http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudy.html#est试着用自己的数据处理时，在Estimating Normal Performance这里有一个要对每一家公司跑一个回归求β值，然后求normal return，（这里应该怎么做？）但是用上面的代码时显示各种错误（并且用原文数据处理时也是出现错误），实在不知道如何处理，希望有大神指点！