[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var

正在学习中，谢谢各位！

hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...

您好，我是新手，最近也是对这个问题十分困惑，最后怎么代入计算公式啊，能否再具体一点。如果样本数据太多了，我只想计算200个数据，要怎么操作呢？还有一个问题，用GARCH（1,1）得出的GARCH和ARCH系数之和大于1，是不是意味着我做错了呢？还望得到您的解答，不胜感激

windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...

楼主你好，我是个菜鸟，此帖的问题也是我现在遇到的问题，预测完以后该最后如何代入公式计算VAR呢？样本数太大，我只想计算200个的话要怎么操作呢？希望得到详细点的过程，不胜感激啊！

windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...

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windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
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windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...

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windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...

楼主你好，我是个菜鸟，此帖的问题也是我现在遇到的问题，预测完以后该最后如何代入公式计算VAR呢？样本数太大，我只想计算200个的话要怎么操作呢？希望得到详细点的过程，不胜感激啊！

windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
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windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
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楼主你好，我是个菜鸟，此帖的问题也是我现在遇到的问题，预测完以后该最后如何代入公式计算VAR呢？样本数太大，我只想计算200个的话要怎么操作呢？希望得到详细点的过程，不胜感激啊！

大于1不符合定义，试下非对称GARCH。