楼主: yyeric
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[教材交流讨论] martingale representation theorem 和 dubins schwarz theorem [推广有奖]

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请问martingale representation theorem 和 dubins schwarz theorem 有没有什么内在的联系阿? 两者都是建立了 local martingale 与 brownian Motion的联系 但形式不一样 所以觉得应该有更深的关连的 望大家指点!!

具体说来 我想知道

 

 E(X| \mathcal{G}_t) = E(X) + \int_0^t C_s \, d B_s.


中的C_s 与 X的 quadratic variation 有没有什么联系呢?

Many thanks!!

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关键词:Presentation Presentatio Martingale represent Theorem Theorem Martingale dubins schwarz

沙发
zhdefei 在职认证  发表于 2009-5-14 21:04:00 |只看作者 |坛友微信交流群

我认为C_s 与 X的 quadratic variation 没有必然的联系,一个是可积性的要求,一个是只要求期望是有限的!

努力就会有结果,要成功就得努力!!!

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藤椅
yyeric 发表于 2009-5-18 00:33:00 |只看作者 |坛友微信交流群

Thanks BZ!

true, I cannot see any relations neither..... at least from first sight

But still expecting someone could share their minds if he/she finds somethings interesting~

Many thanks in advance~

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