求助：一定要看的，很困惑的一个关于时间序列的问题

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最近看文献很困惑，1，一般来说，一阶单整的数据，VAR模型是基于原始数据做的，但是有文章却用一阶差分做。            

                                2，  一阶单整的数据，vecm模型应该是基于一阶差分做的，但是滞后阶数应该比前面建的var小一阶吧，但是很多文章不是这样做的。

                             3，还有做脉冲响应，格兰杰，方差分解时为什么有的是对原始数据做的，有的是对一阶差分做的，还有二阶差分做的，尽管var和vecm都可以做上面这些分析，难道相对哪个模型分析就对哪个模型分析嘛？

 我计量方面学的不好，等端午节收假去问老师的，只是这几天就特想知道！

这个帖子不知道把问题说清楚了没有，也不知道哪位高手对这个问题感兴趣，并且不吝惜他的时间给予解答，不甚感激！

[此贴子已经被作者于2009-5-27 9:53:17编辑过]

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关键词：时间序列 一定要看 VECM模型 VAR模型 ECM模型 时间 序列 困惑

var的单位根的倒数都要落在单位圆里，才可以做脉冲响应函数

首先感谢版主的关注！

这个没错，以上我说的问题都是I(1）或I（2）的情况下，建完var，检验了var的稳定性，即你说的单位根的倒数全在园内，然后做JJ检验，然后vecm，格兰杰，脉冲，方差分解的。

3# mayywj0528
同问？？

1# mayywj0528
不知道你问老师的结果如何？很想知道答案