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我的样本是取了对数的三个变量，21年数据
根据信息准则（见下图），应该滞后8阶？？？？
但我的样本数据这么少，不能滞后这么多吧？怎么处理呢？？？
求做过的朋友和大神帮帮忙！

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 存在的 VaR 朋友 模型 信息 样本

甲乙126 发表于 2016-6-2 09:10
我的样本是取了对数的三个变量，21年数据
根据信息准则（见下图），应该滞后8阶？？？？
但我的样本数据这 ...

我们刚才就上了  不过没有说到样本量问题  我们老师就是说可以做40次

怎么中间缺失那么多数呢

回忆中忘却 发表于 2016-6-2 09:59
我们刚才就上了  不过没有说到样本量问题  我们老师就是说可以做40次

下次上课帮我问问你们老师吧？
就是样本容量对最高滞后阶数有没有限制

HH公子 发表于 2016-6-2 10:13
怎么中间缺失那么多数呢

缺失是为啥，我也在找原因

建议你使用普通的回归命令reg 和estat ic命令从低阶到高阶做一下，看看哪个信息准则最小！

甲乙126 发表于 2016-6-3 08:47
缺失是为啥，我也在找原因

您现在知道原因了吗？我也求助啊

我的问题跟LZ一样，请问您是怎么解决的呢？

我也有类似问题，求解