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楼主: liwenwen11
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[问答] var模型滞后阶数无法选择的问题 [推广有奖]

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liwenwen11 发表于 2021-1-12 16:12:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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想用R语言做VAR模型分析
数据一阶差分平稳
在VAR lag selection时,自己输入最大12,返回最优滞后阶数时12;自己输入9,返回最优就是9;自己最大写到5,返回的最优就是5。。。这是什么情况啊?是数据的问题吗?

如果按着选择12为最优滞后阶数继续var建模的话,根模倒数大于1。。。。如果选5就没有单位根了,但是协整检验后又显示没有协整关系了。。。
好绝望。。。

附上选滞后阶数的代码:VARselect(data.ts, lag.max = 12),代码没问题吧?

求求大神指点,谢谢!
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关键词:VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶 R语言 滞后阶数选择 johansen协整检验 VAR模型

hyu9910 在职认证  发表于 2021-1-12 22:26:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我用STATA做VAR滞后选择时,应该分析结果会列出指标数据的吧。

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青青白白 发表于 2021-2-25 05:03:15 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我也有同样的问题,楼主解决了吗?

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