想用R语言做VAR模型分析
数据一阶差分平稳
在VAR lag selection时,自己输入最大12,返回最优滞后阶数时12;自己输入9,返回最优就是9;自己最大写到5,返回的最优就是5。。。这是什么情况啊?是数据的问题吗?
如果按着选择12为最优滞后阶数继续var建模的话,根模倒数大于1。。。。如果选5就没有单位根了,但是协整检验后又显示没有协整关系了。。。
好绝望。。。
附上选滞后阶数的代码:VARselect(data.ts, lag.max = 12),代码没问题吧?
求求大神指点,谢谢!