VAR模型中滞后阶数选择

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在做VAR模型时，选择最优滞后阶数时，发现随着滞后阶数的增大，AIC和SC随着增大，想求教一下，该如何选择？非常感谢

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶 模型

淡水河边的屋子 发表于 2014-12-11 00:00
在做VAR模型时，选择最优滞后阶数时，发现随着滞后阶数的增大，AIC和SC随着增大，想求教一下，该如何选择？ ...

同问

选二者最小值对应的阶数，有时二者最小值对应的阶数不一样，那就仁者见仁了。随着滞后阶数的增大，AIC和SC随着增大，可能是你的VAR系统不够稳定，建议增加或者改变其他变量试试。

Dany2 发表于 2014-12-11 12:21
选二者最小值对应的阶数，有时二者最小值对应的阶数不一样，那就仁者见仁了。随着滞后阶数的增大，AIC和SC随 ...

那请问VAR的修正应该怎么做？

Midgard-J 发表于 2014-12-24 16:10
那请问VAR的修正应该怎么做？

你是说误差修正模型吗

Dany2 发表于 2015-1-2 12:25
你是说误差修正模型吗

唔。。。我想问的是当VAR不稳定的时候，无法决定滞后阶数，这种情况下应该如何修正？

Midgard-J 发表于 2015-1-7 22:21
唔。。。我想问的是当VAR不稳定的时候，无法决定滞后阶数，这种情况下应该如何修正？

前面说了，增加或者改变其他变量试试。若是经济变量考虑剔除价格因素，或者变换一下单位，比如一千万，变换为1000万，以万为单位，分析时使用1000，而非10000000，再比如说93.5%，分析时使用93.5而非0.935

Dany2 发表于 2015-1-12 17:19
前面说了，增加或者改变其他变量试试。若是经济变量考虑剔除价格因素，或者变换一下单位，比如一千万，变 ...

soga。。谢谢