risk-free rate of interest的一道题

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notes上的一道练习题：

A decrease in the risk-free rate of interest will:

A: increase put & call prices.

B: decrease put prices & increase call prices.

C: increase put prices & decrease call prices.

答案是C，有人可以给个解释吗？risk free interest rate为什么和put price成反向关系和call price成正向关系呢？谢谢啦！

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关键词：interest inter Inte Rest Free Rate interest

根据Put call parity

put+security=call+X/(1+RFR)^t

保持其他量不动，risk free rate增加，X/(1+RFR)^t项减少。put价格下降，call价格上升

alexyzhuo  金钱 +20  奖励 2009-5-28 20:37:32

谢谢回答，发现我好像问了个很弱的问题。。。