[讨论]在R中怎么检验时间序列的平稳性和随机性？

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在R中怎么检验时间序列的平稳性和随机性？

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关键词：时间序列 随机性 平稳性 时间 检验 序列 平稳性 随机性

最常见的单位根检验咯，R里面用这个——
Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test

给你举个例子吧——

library(urca)
data(Raotbl3)
attach(Raotbl3)
lc.df <- ur.df(y=lc, lags=3, type='trend')
summary(lc.df)