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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 经济学

误差项服从指数分布，期望不为零，斜率的最小二乘估计的无偏性不受影响，
但截距估计的无偏不成立，关键是误差项期望不为零。

shortsale 发表于 2016-6-6 08:20
误差项服从指数分布，期望不为零，斜率的最小二乘估计的无偏性不受影响，
但截距估计的无偏不成立，关键是 ...

可以有具体一点的推导过程么？谢谢～

蓝梦疏帘 发表于 2016-6-5 21:30
求大神详细解答～

还有可以帮忙推一下的么？谢谢～

蓝梦疏帘 发表于 2016-6-7 08:54
还有可以帮忙推一下的么？谢谢～

最直观的理解是：把扰动项减去其期望，同时加上期望，加上的期望就和截距合在一起了，构成新的截距项。减去期望后，新的扰动项期望为零，满足经典假设要求，此时新的截距项和原来的斜率项都是无偏的，但原来的截距项因为加了扰动项的期望，因此不再无偏。