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请问下，关于建立arma-garch之类的条件均值和条件方差方程，怎么来推导出因变量的方差。多谢！！！
如建立的AR(2)条件均值方程模型为：yt=0.5607*yt-1+0.4166yt-2+st.  即A(q) = 1 - 0.5607 q^-1 - 0.4166 q^-2
                          条件方差方程为：garch(1,1)
那么怎么有随机扰动项st的条件方差来到处自变量或观测值yt的方差。
在线等，多谢！！！

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关键词：条件方差方程 GARCH 条件方差 条件均值 ARCH 因变量 自变量 在线 模型

没人顶，俺自己顶。问题已经解决了，但是有疑问。我是在matlab里面做的，发现当存在自回归时她处理方法有点特别。另外，条件方差跟方差如样本方差相比，哪个更切实际点。时变性，结果在实证回溯中，太令人吃惊了！！！