求助 GARCH 条件方差方程如何加入外生变量

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如题，
请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！

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关键词：条件方差方程 GARCH 外生变量 条件方差 如何加入 如何 模型

同样的问题，请问楼主有没有得到答案啊！！！

您好，后来您的问题解决了吗？我现在写论文也遇到了一样的问题~~

汲书荀勖定 发表于 2017-1-9 22:49
您好，后来您的问题解决了吗？我现在写论文也遇到了一样的问题~~

你好，我现在也在研究这个，549143840，QQ

薛丽丹 发表于 2017-2-8 19:54
你好，我现在也在研究这个，549143840，QQ

不好意思，忘记回复了。
stata里garch模型 加入外生变量的语句是
arch y x,arch(1) garch(1) het(varlist)
het()选项就是加入方差的外生变量

汲书荀勖定 发表于 2017-1-9 22:49
您好，后来您的问题解决了吗？我现在写论文也遇到了一样的问题~~

不好意思，忘记回复了。
stata里garch模型 加入外生变量的语句是
arch y x,arch(1) garch(1) het(varlist)
het()选项就是加入方差的外生变量

Infi 发表于 2017-7-27 16:24
不好意思，忘记回复了。
stata里garch模型 加入外生变量的语句是
arch y x,arch(1) garch(1) het(varli ...

老哥，你太厉害了吧，帮了我大忙了，能请教下你最后是在哪里找到这个代码的吗

春郊晚归 发表于 2018-8-4 20:35
老哥，你太厉害了吧，帮了我大忙了，能请教下你最后是在哪里找到这个代码的吗

不客气
好像也是看论坛的帖子学到的

请问你除了加入外生变量  条件方差模型中包括的earch earch_a egarch对应的项也放进去回归了吗？你的方差模型怎么设置回归的

会用R语言吗，R语言中的rugarch包能非常轻松实现你的要求，我手头有相应代码，需要的话请加我QQ私聊 843827001