【计量快报】新的动态面板门槛回归

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此文亦发布在 Stata 专版！[若无法直接连结，请用 copy and paste：] Seo, M. H. and Shin, Y. (2016), "Dynamic panels with threshold effect and endogeneity." Journal of Econometrics 195(2), 169-186. 其 Gauss 程序请见： https://sites.google.com/site/myunghseo/programs。

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关键词：动态面板 面板门槛 门槛回归 econometrics Endogeneity Journal 动态 程序

谢谢楼主分享

看完论文一知半解，不知道黄老师可不可以大致讲解一下这篇论文，比如创新点啊应用什么的～

梨泰院小绅士 发表于 2016-11-5 15:43
看完论文一知半解，不知道黄老师可不可以大致讲解一下这篇论文，比如创新点啊应用什么的～

真巧，虽然文章大致看了，现在才真正练习跑程式，发现有些问题，刚与 Professor Seo 联系，晚一点可能会更清楚！未来这两个月会较忙，除了教学和私事外，正准备申请科技部的案子！晚一点才有更多时间回应此问题，不好意思！

黃河泉 发表于 2016-11-5 16:40
真巧，虽然文章大致看了，现在才真正练习跑程式，发现有些问题，刚与 Professor Seo 联系，晚一点可能会更 ...

嗯嗯  期待黄老师的讲解

文中的transition variable是什么呢

梨泰院小绅士 发表于 2016-11-7 16:18
文中的transition variable是什么呢

就是 threshold variable!

用Hansen教授99年的论文中的数据run了一下Seo教授的代码   感觉差很多诶

梨泰院小绅士 发表于 2016-11-8 19:32
用Hansen教授99年的论文中的数据run了一下Seo教授的代码   感觉差很多诶

1. Hansen (1999) 的模型只允许"一个变量"在两区间有不一样的系数，Seo and Shin (2016) 则是"所有变量"都可以有不一样的系数；2.Hansen (1999) 的模型是静态的，Seo and Shin (2016) 是动态模型（允许被解释变量之落后期）；3. Seo and Shin (2016) 考虑到内生性，利用 GMM 估计！所以，很难期待他们的结果差不多！

搞不定